我的交易体系（恳请kenshin、古浪、守望者、金刚经等前辈指点）

贼头

在山一棱 发表于 2015-8-30 08:33
我也说点看法，当做交流：
1、根据资金量调节品种数量。资金量小的话就减少品种，资金多了20个品种都不多 ...

指的是波动小的时候？

在山一棱

贼头 发表于 2015-8-30 09:39
小价差区间是什么意思？平推我以前有用过，但效果不好，虽然控制了止损，但对胜率影响很大，现在不敢用了

小价差区间就是平台、横盘。比如，你在6.1号进场做多PTA的那一次，当天之前有五根K线（也可以说是8根）是并排着的，这几天的ATR都比较小，止损也小。如果在波动剧烈的时候（也就是大价差区间），ATR也比较大，止损也会比较大。

老鹰老鹰

贼头 发表于 2015-8-29 20:32
1.加仓因为我初始仓位并不高，止损额控制在权益的1%左右，防止在判断错误时亏损过大，通过加仓在趋势出来 ...

1 你的初始仓位不高 说明你胜率不高 你加仓是想获得更高的盈亏比对吗？但是你加仓那么近，很可能一反弹什么也没有。你获得盈亏比的时候，却失去了概率优势。
2 我可以这样理解你的思路吗，你的行情判定里面，除了多头就是空头，所以出场反手。这应该叫做贪婪，原因我们以后说。
3 我说的波动特性，不是波动率，你对ATR的使用是不当的，就算你做日线趋势，1-2个价位也是可以止损的。为什么以后说。

你最根源的问题是缺乏大局观的情况下制定交易计划。你先把所有问题抛开，计算下面我说的。

你本金是50000，如果你每次亏损都是500，获利我们固定下，止损的30倍，也就是15000。
赚到2个15000，资金就是80000，这个时候你每次亏损提高到750，赚到那30000，可以够750连续亏损40次，然后资金回到50000。
这时止损是750，同时获利就是22500，然后你类推，总之只要可以连续亏损30次，就把每次止损提高到250，
你算一下，从理论上，不计算亏损的，你的5W，要到100W，需要连续获利多少次。

adventurer2015

止损设定太大，而且交易信号，不明确。

贼头

老鹰老鹰 发表于 2015-8-30 10:38
1 你的初始仓位不高 说明你胜率不高 你加仓是想获得更高的盈亏比对吗？但是你加仓那么近，很可能一反弹什 ...

不知道我算的对不对，3+4.5+6....不考虑亏损，总共要盈利20次才到100。
1.因为加仓近所以并不是和初始仓位一起出场
而是单独设置止损。
2.是的，我把行情分为上升和下降，所以止盈后会反手，只有连续多次止损后，我才会认为进入震荡，不去操作，我承认我在图形走出来前判断不了趋势或震荡。
3.小止损我也试过，通过小周期进场，但效果极差，不敢在用了，因为日线的波动太容易触及小止损了，包括盈利后的平推也是一样，不给行情一定的震荡空间，根本拿不住单。
望赐教。

贼头

老鹰老鹰 发表于 2015-8-30 10:38
1 你的初始仓位不高 说明你胜率不高 你加仓是想获得更高的盈亏比对吗？但是你加仓那么近，很可能一反弹什 ...

关于波动性我的理解是分为日内和日线，指波动的幅度和趋势的流畅性，前者和止损的设定有关，后者和品种的选择有关，趋势不流畅，很难抓到一波行情，有不知我理解的对不对？

高財僧

路西法 发表于 2015-8-29 05:34
别听亏货瞎比比，很容易带歪，听听你标题上几个人得意见参考就行了

别听亏货瞎比比，很容易带歪，听听你标题上的几个人…

贼头

        谢谢大家的指点，让我感觉论坛很温馨，大家都很热心，我在论坛也待了不短的时间了，回想刚做期货时挺顺利的，最多时翻了一倍多，甚至在13年上了央视期货时间，当时觉得期货并没有想象中的难，但慢慢问题就出来了，震荡亏钱，回撤极大，我也不断思考，调整手法，当然还是在隔夜趋势这个手法下，我不敢尝试炒单等其他手法，因为相信积累的重要性，但情况越来越不好，我越来越困惑。               我身边没有人做期货，没有人指点我，所以我只能通过自己摸索，还好有易家论坛，可以向前辈学习。之所以把我的交易体系和思路全部写出，不怕大家笑话，也是抱着死马当活马医的想法，希望在前辈的指点下能够开窍。
        大家回复了不少内容，各种建议，但说实话，收获不多，可能路西法大哥的话是对的。在此我要向大家先说声对不起，我希望指点我的人是已经稳定盈利的，我并不是有意伤害亏货，因为我本身就是亏货，但我觉得几个亏货在讨论交易方法，就好像考试不及格的学生在讨论学习方法一样荒谬，还不如去请教老师或优等生。大家当然也可以提出自己的看法和困惑，说不定前辈们看到了可以一并解答。如果我的话伤到了您，再次向您致歉。

xusir

搞不懂你的方法，本人做日内为主，能赚钱但不能稳定赚钱。其实交易的手法千人千法，水无常形，是很个性的东西。多观察多复盘，多玩，如果你下的单子都是你长期观察复盘有信心的东西，去执行它怎么会疑惑呢？问题是大多数人的手法都不是自己实践得来，都是别人的牙慧，也许根本不符全你自己内心深处的信念、也许市场已经变的不适合，却在强行执行它。
其实我们的问题是一样的，知者不惑，惑者不知。不自信来源于对市场的无知，多看、多想、多练，别无它法。

老鹰老鹰

贼头 发表于 2015-8-30 13:37
不知道我算的对不对，3+4.5+6....不考虑亏损，总共要盈利20次才到100。
1.因为加仓近所以并不是和初始仓 ...

1 既然你能知道什么盈亏比可以帮助你很快实现100W，那你能反推你需要的获利空间了吗？假设每个趋势或者说波段能有10-15%的幅度，那你就应该能计算出你大概需要的止损范围。
2 行情大部分时候是震荡，非多既空的思路是错误的。
3 我说的波动特性，不是波动幅度，你觉得螺纹的特性和PTA更接近，还是和铜更接近呢。
4 止损的大小和趋势流不流畅没有关系。止损，进场和出场，只是用来承载你交易理念的。我前面说了，就算你是日线交易，1-2个价位也是可以设置止损的。

我们把交易假设得简单点，你随便用个日线的均线区别多和空。如果在均线上面，只要当天第1个30F是阳线直接做多，止损你就随便5-10的价位，你也别加仓，直接赚30倍止损平仓，但是每周你只做1次，每个月只做2次，你测试测试看看能打败你的交易模型不。
还有就是，我不得不说，你本金太少了，你做趋势交易，现在的情况应该一边有稳定收入一边做，否则你会陷入渴望暴利的陷阱里。

lbch002

看了半天才看明白，ＬＺ是用日线的波峰峰谷进出场。方法是不错的，用固定的点位止损也挺好的，如果是多品种组合，长期搞下去也是能赚到钱的

贼头

老鹰老鹰 发表于 2015-8-30 18:03
1 既然你能知道什么盈亏比可以帮助你很快实现100W，那你能反推你需要的获利空间了吗？假设每个趋势或者说 ...

我的理解是每波行情的幅度是无法确定的，止损只是在趋势产生时尽量不被触及同时又不能太大，是一个权衡。
我不清楚您说的波动特性指的是什么？可以具体谈谈对进出场的影响吗？
我一直认为用小止损抓到日线级别的趋势非常难，我之前几乎次次止损，所以我想许多的小止损不如一次大的止损，后者还能抓到行情。

贼头

lbch002 发表于 2015-8-30 18:08
看了半天才看明白，ＬＺ是用日线的波峰峰谷进出场。方法是不错的，用固定的点位止损也挺好的，如果是多品种 ...

对哇，就是您说的波峰波谷，谢谢您的鼓励，可实际效果不好。。

老鹰老鹰

贼头 发表于 2015-8-30 22:29
我的理解是每波行情的幅度是无法确定的，止损只是在趋势产生时尽量不被触及同时又不能太大，是一个权衡。 ...

1 的确无法确定，但是你可以只要属于自己那段，比如10%或者20%。要懂得舍和得。
2 这个你要靠自己去悟，你做的这些品种，从波动性来说至少要分3种，特别是农产品的区别是很大的。
3 你不要纠结止损大小的问题，如果你可以无限提高止损，那么你的胜率可以达到100%，但是这样的交易是没有意义的。你需要很大的止损，只能说明你的切入点不好，或者胜率不行。

作为交易者，你要创造性的去思考和解决问题，大家都能想到的东西，是没有多少优势的。你好好按照我上面说的那个简单的系统自己去试试，你会发现如果要获胜，就必须跳出常人的思维圈子。

我也是看刘强的帖子无意中看到你的，说这么多，就当缘分吧。记住，你一定要一边有稳定收入，一边做交易，时间久了，暴利自然会来。

chiyou

贼头 发表于 2015-8-30 22:29
我的理解是每波行情的幅度是无法确定的，止损只是在趋势产生时尽量不被触及同时又不能太大，是一个权衡。 ...

你的格局不够大，日线趋势方向判断还有问题，你给的那个图就不该开多，多压缩图线看看，跟上善若水多学学，一年做一波足矣！！！！

lbch002

我认为你可以分析一下，你的利润到哪去了？是被多次止损吃了，还是没捕捉到一波大行情？还是不适合某个品种？

杨二郎

1、回帖有部分还不错，仔细体会；
2、多研究自己的交易记录；
3、对照老撒的书《通向财务自由之路》，多体会、琢磨。。。。。。

贼头

lbch002 发表于 2015-8-31 18:06
我认为你可以分析一下，你的利润到哪去了？是被多次止损吃了，还是没捕捉到一波大行情？还是不适合某个品种 ...

我分析了下是成功率太低，止损过多把盈利都吃了

贼头

老鹰老鹰 发表于 2015-8-31 10:16
1 的确无法确定，但是你可以只要属于自己那段，比如10%或者20%。要懂得舍和得。
2 这个你要靠自己去悟， ...

谢谢！我好好体会您所说的。

贼头

chiyou 发表于 2015-8-31 17:02
你的格局不够大，日线趋势方向判断还有问题，你给的那个图就不该开多，多压缩图线看看，跟上善若水多学学 ...

我觉得我还没有能力判断出每年的那波行情。。