【如何衡量策略的有效性】

驽马

今天有闲，看了几位易友的贴，都是逆势摸高摸底，运气好，摸在顶底上，运气不好，市场继续逆向走，于是便逐级加死马。。。

几位都贴了当天业绩，都挺漂亮。但是交易是一个概率游戏，策略有效性是以大量交易日抽样数据集总后的统计特征衡量的，个别交易日结果并不能说明问题。 进一步，个别交易日如果特好，那是运气，市场给的。相反，如果日亏损特大，那是自身问题了。 盈利是市场给的，亏损是自己定的。

如果易友贴业绩，俺个人更愿意去关注你贴有一定持续时间跨度（比如数月到数年）或者有一定交易笔数（比如几百几千笔以上），具有稳定统计特征的业绩，而不是“今天盈利了50万”“今天拿到1000点”。

你每天的工作，仅仅是完成千万个抽样中的“一个”，它并不重要。

tokyobm

大师兄，二师兄，你说得对呀！

tokyobm

师傅，大师兄说得对呀！

驽马

tokyobm 发表于 2014-10-15 18:26
师傅，大师兄说得对呀！

正愁拜师无门，一不小心就被拉进师门了{:soso_e112:}

千古一只鼬

佩服佩服

戈多

你每天的工作，仅仅是完成千万个抽样中的“一个”，它并不重要。

66232633

抄底，，摸顶未必就不是好方法，，，楼主将思维清空一下，放下顺势的惯性思维，来慢慢给你捋一下，嘻嘻

如果用小止损，并不频繁的在极端涨跌的时候，逆势做，能拿到大波的概率也是非常高的，，，随着抄底溜顶的手法纯熟，，，，赚点钱，也是可能的吧，，，要求是，小止损，，，，不要密集，

当然逆势，，，，肯定没有顺势的利润宽厚是真的，在趋势涨升过程中的涨升，都比回档要长一些，，，，，呵呵

呵呵，，老夫最近也蜕化，迎奉坛友，说技术了，，唉，，唉，，唉，，
论坛不让编辑了，以后说话要小心，，，免得成证据，，，殊不知，俺们这些投机客，都是错误不断的，，，认错大师，如今不让改正了，还真不习惯啊，唯有少说，，，，，说对了，没事，说错了，可是要被放在太阳下面晒的啊。。。

真是为一颗xxx坏了一缸酱，，，，，

可以编辑么，，，，谁说的，，，，真是的，，，什么事情都要自己动手尝试才知道啊。。。阿门

一杯清茶

66232633 发表于 2014-10-16 10:39
抄底，，摸顶未必就不是好方法，，，楼主将思维清空一下，放下顺势的惯性思维，来慢慢给你捋一下，嘻嘻

...

前辈最近讲了很多好东东···{:soso_e179:}

驽马

66232633 发表于 2014-10-16 10:39
抄底，，摸顶未必就不是好方法，，，楼主将思维清空一下，放下顺势的惯性思维，来慢慢给你捋一下，嘻嘻

...

自从接触期货以来，大脑反复不知道“清空”多少回了{:soso_e113:}

木有全盘否定逆势单的意思，事实上交易不是一个非黑即白的领域，许多矛盾的对立面都有存在的合理性。顺势盈利者逆势盈利者都大有人在。但对每个阵营的要求是不同的，这就牵涉到个体性格匹配问题了。

逆势单俺自己也用，但不多，人老了，手脚不灵便了，和一群眼疾手快的年轻人们扎堆的结果往往是，一有个风吹草动，大家四下奔逃做鸟兽散后只留下俺一个人留在原地拿包了。{:soso_e113:}

交易本身是个概率游戏，需要一个优势（edge)在一个大量抽样结果中获得满意的分布曲线。以群体形式出现的优势会在极短的瞬间被市场中和消灭掉，这是所有零和博弈的特征（另外一个例子是战争，更尖锐的矛出现后很快便有更坚实的盾出现），自然递进的过程总是熵增加过程，这是神控的自然规律。个体的优势可以保持的久一些，但是还是有限，你的年轻能让你“眼疾手快”到多少岁呢？ 毕竟，交易者在努力试图磨练一种岁月可以做正面而非负面贡献的技能，那可以让他她在市场存活久一些。。。这个时候，需要概率先生站在己方就尤为重要了。

自己的帖子过了一定时间不能编辑，这很不方便。许多时候，原帖的标题作者希望能够更新。或许是近来有人离开易家并删除了自己的旧帖导致。如果这样就不好了。一个坛子的生命力靠的是“吸引”，态度应该是“来去自由”，这是正面积极的方式，而非消极的“扣贴”，扣住贴，留不住人。毕竟，良禽择木而栖也是自然规律，顺应就好。

驽马

一杯清茶 发表于 2014-10-16 11:06
前辈最近讲了很多好东东···

那就要多劳讲讲了{:soso_e100:}

驽马

下面这个例子是做程序化时股指例子，这个策略后来表现不好停下不用了。
即便一个统计上亏损的策略也有不少盈利的日子，相反，一个统计上可以盈利的策略也会有一系列亏损日子。每一个抽样个体不具有统计重要性（statistical significance).只有大量数据集总的表征（collective representation)才揭示内在的特定性。

记得一个美国交易人被采访时问道什么是做交易时最为重要的态度时，他不假思索的回答：“I don't care"(不在乎）。 正是这种对每笔盈亏，每日盈亏“不在乎”的态度让你的心态放松，放松的心态更有利于看市场的中立客观。

市场分析是一个颇为主观的事情，但是交易者不能听任主观放大，而是要在主观中力求客观才好。

驽马

Klose 发表于 2014-10-16 17:23
驽马全才啊，主观和程序化都做得好，啵错

非也，那是个亏损策略，用来举例子说明个别样本不能说事。

山沟野人

顶顶顶顶

小小杀手

好久没顶贴了,这个贴要顶下!呵稳定向上的曲线才是专业的操手!