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论交易的一致性!

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发表于 2014-4-12 23:15:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
胜者先胜而后求战,败者先战而后求胜,是《孙子兵法》形篇中论述战争胜负的一句话,我想用这句话可以很经典地形容在投资理财领域奋斗者的两种境界。想成为一个常胜将军,前期的准备工作必不可少,市场芸芸众生,各有各的生财之道,但从时间跨度上来讲无非是长线中线短线,第一步要确立自己的站位,究竟是属于长中短的哪一类,这非常重要!!确定自己的站位后盈亏比随之而来,然后才能相对应的派生出适合你自己站位的交易理念和交易系统,剩下的就是坚持了!在交易实例中,有朋友可能开仓是短线,盈利后没坚持自己的站位,贪欲一起,转成波段,随后的结果是坐一趟过山车。再假设一个房间有三个麻将桌,底注分别是10 100 1000 你一会坐10块的桌,一会坐100或者1000的桌,你的盈亏比其实是在不断的变化,最终的结局估计裤衩都输没了! 所以交易的一致性其实也是盈亏比的一致性!!!

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3

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发表于 2014-7-14 08:29:33 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 tokyobm 于 2014-7-14 08:31 编辑

高手都在水平压力支撑面前见高下,技术的核心经典著作里早已阐明,任何人都不可能超越它,合而为一方是正道。大道甚夷,吾辈好径。自省。

点评

很有见地的话。  发表于 2015-8-12 13:38
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发表于 2014-7-8 12:39:27 | 显示全部楼层
翟鹏飞 发表于 2014-4-13 00:44
根据你说的我推测你可能是日内短线交易,问题可能出在你选择的交易周期太短,可以放大点,尝试尝试 5 15  ...

长短不过是想赚多少钱的问题,不可否认,大钱都在大周期里,但相应的盈亏比也在放大,亏端的放大,要看本金的风险承受能力是否胜任,否则,短线还是小资金不错的选择。
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发表于 2014-4-13 11:30:00 | 显示全部楼层
向瞿总学习···
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发表于 2014-4-13 09:41:59 | 显示全部楼层
刚刚百度了一下才知道原来楼主是大神级的人物啊{:soso__1039173773029404865_2:}

翟鹏飞,80年代生人,大学毕业后由证券市场进入期货市场,开始期货投资,经历低迷,最终走上稳定赢利之路,资产从入市时1万元增加到如今数百万元。年轻、活力、锐意进取,自信稳重,他热爱期货交易,从不放松进步和学习,他说期货交易能修正一个人的人性弱点,只有比众人更完美的人才能在期货交易中获得成功,“我会不断朝着更完美的方向努力”。


    在郑州商品交易所大楼里,有一位青年人,每天上午8点30分,他都会准时赶到自己的办公室,观测行情,等开市后,入市交易。他还会为了追踪某个国际市场,坚持工作到深夜,不知疲倦。专业、敬业、毫不懈怠,这是他的工作状态,也是他对待期货的态度。他说:时代是在不断变化的,我始终都有一种危机感。只有不断地学习,才能跟得上步伐。期货市场能使人更加完美,曾经,仅为了生计进入期货市场,而今,把期货当做一项事业来追求。
    他,名叫翟鹏飞。从事期货交易近6年,他从最初仅投资一万元进行期货交易,至今资金收益率已逾百分之数万,在此期间,其期货保证金账户权益最高时达到500多万元,而截至目前,其资金盈利率仍旧保持稳步上升的态势;他曾参加“炒客论坛”实盘比赛,荣获第二名;他亦从最初进行期货短线交易,日交易量数以万计,到目前成功转型期货波段交易,并继续持续获得盈利;他更将自己数年来的期货交易实战经验,转化为标准化的交易体系,建立了自己的交易系统,进一步实现稳定盈利。6年时光俨然已使他蜕变成为一名专业、成熟的期货投资资金管理人。
   
    绝处逢生处 柳暗花明时
   
    翟鹏飞进入期货市场之前是一名证券客户经理。在当时,证券市场十分不景气,客户难以开发,他半年之内仅有微薄的底薪和屈指可数的提成,生活拮据。最艰难的时候,他的生活甚至难以为继。“能有什么办法使亏损很快挽回,我想到了期货。”初入期货市场,前期仍旧一直亏损,这无疑对他的生活是雪上加霜。当他从稳定亏损至逐渐出现偶有赢利时,父母得知,因为担心期货的风险性,极力劝阻,母亲为此甚至流下眼泪。无奈之下,他离开了期市,又回到了证券公司。但这之后的几个月里,他每天都在反复思考,自己为什么会亏损,他反复研究自己做过的交易,研究k线图,终于有了收获——“有赢利的时候,都在于期货价格突破的时候,当均线、价格、成交量合力产生作用,价格朝一个方向发展的力量极强”。他感觉茅塞顿开:“远离一段时间,观看思考,会有不一样的体会。”
    于是,他决定再一次进军期市。他找到三个朋友,凑足一万元,怀揣着梦想和希望“准备一搏”。“第一天,赚了500元,我们非常高兴,分了钱,分别交了房租和水电费。第二天,又赚了500元,我们聚集到大排档,难得地畅饮一番。”提起往事,翟鹏飞记忆犹新。
    早期的失败,让他感悟很多——“期货市场是一个浓缩的人生平台,最能反映出人性。贪婪、恐惧、执行力弱都会使人失败”,他认为:“在期货市场中,始终有一个宗,这个宗就是人性的规律。万变不离其宗,若想获得交易上的成功,就必须抓住这个规律。但怎么做几乎是难以量化的,成熟的交易者都各有各的方法,但要想成为一名高水平的交易者,就要不断修正自己的弱点,不断学习,才能尽可能地把握其中微妙的规律。”
   
    从“期货炒手”到“策略狙击手”
   
    “最初进入期货市场,为了快速获得盈利,我进行短线交易,交易时间以分秒论记。策略则几乎完全采用突破法,赚取价格突破时的巨大利润。”也正是掌握了这种交易技巧,翟鹏飞快速获得了高收益。“我会在突破时几乎满仓入场交易,许多朋友觉得这或许是没有进行严格的资金管理,但我认为在价格转向的瞬间,风险和利润是完全不构成比例的,利润极高于风险。此时可以大胆地入市,并充分发挥资金的利用率。”短线交易获得的成功,让翟鹏飞迅速积累了人生的第一桶金,也让年轻的他成名于网络江湖,并随着名气的扩大,身边聚集了一批短线交易爱好者,经其指点,一些短线交易者受益匪浅,甚至部分短线交易者还实现了稳定的盈利。
    “随着资金量的变大,短线交易给市场带来的冲击让我的资金无法顺利进出,所以我渐渐转换了交易策略,由短线逐渐转为中长线交易,算是未雨绸缪吧。”
    经过两年的努力,他已成功“转型”趋势交易者,并组建立了自己的基金——磐石投资基金。“起初非常不适应,因为我已经形成了自己的一套交易策略,并且能够获得赢利,交易策略一旦形成很难改变。转型初期,由于交易习惯的问题,资金不断面临亏损,鲜有赢利,内心的不自信渐渐萌发。但是我知道,必须克服这个关卡,才能在交易上有更大的突破。我加紧了学习,反复研究,最终成功转换了交易策略,并渡过了那一段心理不适期。”目前磐石基金运行稳健,投资收益曲线上升较为平稳。“做趋势,我是比较贪心的人,不会斤斤计较于小波段的赢利,更多时候会着眼于大的波段,如今我对待仓位,只要持仓是赢利的,我就会替这个持仓寻找坚持的理由,直到价格刺穿成本的时候,我才会平仓离场。我认为,此时已没有任何理由继续持有头寸,如果非要找个理由,只能是侥幸心理。”他很理智,也很善于学习,与时俱进,或许是对他转换交易策略最好的注脚。“为了耐心等待一个外盘交易机会的入场点,翟鹏飞曾经从下午四点开始一直等到夜晚十点钟,最终因入场点未出现,而放弃交易回家休息。他说“这有点像狙击手,没有机会的时候,我就一直等待,在一个地点久久等待,当时机成熟,我便毫不犹豫立刻入场”。
   
    交易成功需过三关
   
    在期货交易中,最重要的也是老生常谈的就是止损。他认为,交易成功需过三关:第一是止损观;第二是要一定的交易经验,才能在盘面中找出好的进场机会;第三是拿盈利单子的能力。“庆幸的是,我的止损观‘与生俱来’。”他笑着说:“当初和朋友凑足一万元,再入期货市场时,我们想‘也许也就是最后一搏’。所以,当交易时,一旦持仓方向和市场走势相反达到一到两个点位,就立刻平仓出局。几乎是被逼的情况下,我顺利渡过止损关,直到如今,已形成一种习惯,当持仓面临损失,身上的每个毛孔都极不舒服,仿佛有个声音告诉我‘立刻行动,处置持仓’,风险意识已融入我的生命。无论采用何种交易策略,止损都是最重要的。”他也提醒初入市的投资者,止损是成功进行期货交易最必要的素质,必须加强培养。
    度过止损关不易,而害怕赢利,也是非常不可取的。“实际上,对于初入市的投资者来说,拿盈利单子的压力远大于拿亏损单子的压力,这也是这些新入者做交易经常失败的地方,一般的投资者有盈利就赶紧跑,而一旦亏损套住却大胆死扛。”对此,翟鹏飞认为,这是正常人性的表现,即使成熟的投资者也会经常犯此种错误。“2010年的棉花行情,其实是难得一遇,我在很好的价位持有多单,可是涨势进行了三天之后,就忍耐不住了,平仓离场,结果错失了极好的赢利机会。”他坦言:“平仓的时候最能反映出一个人的人性弱点,贪婪和恐惧或许都会给人带来损失,关键是怎么克服。”
   
    印象最深的交易
   
    2007年一次锌期货的交易让翟鹏飞记忆犹新。“从周一开始,zn0711合约就开始出现跌停,周二又一次跌停,周三再一次跌停,周四按规定停牌。当时,我从各个方面进行了分析,判断周五一定会是一个大的反弹,我整整思考了一晚,决定周五多单买入。很遗憾,第二天开盘后,行情非常平静。我慢慢松懈下来,甚至开始尝试性地持有空头头寸。可是灾难突然降临,价格瞬间拉高,一瞬间已经过百,我惊呆了,理性也不复存在,寄希望于价格到顶下跌,心中只有一个念头,继续持有,等待方向掉转,然而价格不断上涨,没有给我任何机会。我毫无办法,只能眼睁睁看着亏损不断扩大,直到首席风险官打电话给我,提示账户已达到风险警示水平,我才渐渐冷静。唯一自救的办法就是立刻平仓,我看了一下损失,几乎达到权益的一半,我在力度最猛烈的一个大反弹中,平仓离场。然后,我马上反手持有多头头寸,顺应着价格趋势,不断地调整仓位,幸运的是,几个回合下来,亏损已经止住。”这次经历让他感触很深,进行期货交易,绝对不能有侥幸心理,要严格执行交易规则。
   
    热爱生活,享受人生
   
    交易离不开生活,成功的交易背后是生活修行的写照。翟鹏飞爱好广泛,最喜欢读史,“历史和期货有着很相似的地方,一样起伏更迭,一样看似毫无轨迹却暗藏规律,令我着迷。”闲暇之余,他会和家人、朋友去看电影,“电影能让人放轻松。”他说:“我会安排好生活和工作的比例,会先给父母家人一个安稳的家,无后顾之忧,目前我也只是拿出五分之一的资产做期货投资。”
    对于未来的发展,翟鹏飞认为,中国期货市场的发展会越来越成熟,期市需要大量高素质的专业的期货交易人才。目前,他正在逐步壮大自己的实力,为未来期货cta的发展做着积极的准备。“期货交易其实是一件刺激但很愉悦的事情。”他说:“如果有机会再让我选择一次职业,我依然会选择做一名期货投资者,因为期货交易能修正一个人的人性弱点,只有比普通大众更守律的人才能在期货交易中获得成功,在期货市场我不仅收获了金钱,也让自己对人生对生活有了更深层次的理解。”

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点评

看后极有感触,意义深远。成败皆在人,人性  发表于 2015-8-12 14:14
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发表于 2014-4-13 01:01:22 | 显示全部楼层
嗯,谢谢,是越大越稳定,能否说说短中长盈亏比理念啊,还有个听说过的短线过渡到长线的全周期理论这个是否又有不同。刚看了下比赛的几十张曲线,找了几个日内幅度大的待会给大家观摩观摩
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 楼主| 发表于 2014-4-13 00:44:45 | 显示全部楼层
青色 发表于 2014-4-13 00:15
我觉得短线的话,没止损好,很多时候是行情太快了,一下子跳过了心理的适应位,就扛大了,而短线又不太好设 ...

根据你说的我推测你可能是日内短线交易,问题可能出在你选择的交易周期太短,可以放大点,尝试尝试 5 15 30 60,越大越稳定
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发表于 2014-4-12 23:17:34 来自手机 | 显示全部楼层
先顶再慢慢看
发表于 2014-4-12 23:19:29 | 显示全部楼层
一个房间有三个麻将桌,底注分别是10 100 1000 你一会坐10块的桌,一会坐100或者1000的桌,你的盈亏比其实是在不断的变化,最终的结局估计裤衩都输没了! 所以交易的一致性其实也是盈亏比的一致性!!!
严重赞同,1分钟的买进去,套了以后看,日线的止损位,再套可能去看周止损位,剩下的……
发表于 2014-4-12 23:20:48 | 显示全部楼层
胜者先胜而后求战,败者先战而后求胜
发表于 2014-4-12 23:20:56 | 显示全部楼层
大神的贴
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发表于 2014-4-12 23:21:18 来自手机 | 显示全部楼层
请教楼主一个问题:您怎么看待隔夜趋势交易中的平推,很多人都在盈利后将止损移到成本价,您觉得这样好吗
发表于 2014-4-12 23:21:28 | 显示全部楼层
第一步要确立自己的站位,究竟是属于长中短的哪一类,这非常重要!!确定自己的站位后盈亏比随之而来,然后才能相对应的派生出适合你自己站位的交易理念和交易系统,剩下的就是坚持了!在交易实例中,有朋友可能开仓是短线,盈利后没坚持自己的站位,贪欲一起,转成波段,随后的结果是坐一趟过山车。再假设一个房间有三个麻将桌,底注分别是10 100 1000 你一会坐10块的桌,一会坐100或者1000的桌,你的盈亏比其实是在不断的变化,最终的结局估计裤衩都输没了! 所以交易的一致性其实也是盈亏比的一致性!!!

发表于 2014-4-12 23:21:40 | 显示全部楼层
大概明白了   谢谢大神
发表于 2014-4-12 23:22:23 | 显示全部楼层
学习了   就是说  做什么专注什么   一致性的去坚持
发表于 2014-4-12 23:24:35 | 显示全部楼层
学习。   确立自己的站位
 楼主| 发表于 2014-4-12 23:30:25 | 显示全部楼层
本帖最后由 翟鹏飞 于 2014-4-13 11:57 编辑
贼头 发表于 2014-4-12 23:21
请教楼主一个问题:您怎么看待隔夜趋势交易中的平推,很多人都在盈利后将止损移到成本价,您觉得这样好吗


发表于 2014-4-12 23:35:27 | 显示全部楼层
不过读完之后也挺迷茫的。市场波动那么动态,可以将交易都那样固定么,盈亏比不需要根据行情来决定吗?比如有抢反弹的有顺势的能不能区别对待么,如果不同的盈亏比,他这样输了,他是输在哪儿?(你一会坐10块的桌,一会坐100或者1000的桌,你的盈亏比其实是在不断的变化,最终的结局估计裤衩都输没了!)
胜者先胜而后求战,败者先战而后求胜。这句话我觉得很经典,可是没打怎么知道打不打的赢?不能先战,然后,打不赢再跑吗。   先胜,怎么能够做到先胜,去总结吗
发表于 2014-4-12 23:43:15 来自手机 | 显示全部楼层
翟鹏飞 发表于 2014-4-12 23:30
老板的交易里没有隔夜趋势交易这一种,无法具体解答!但每一笔交易都应该有一个预期目标,老家有句话 要 ...

感谢解答,您的意思是如果预期100点,赚了1.2十点就走没有意义,如果赚了7.8十点就要设止盈了,不要让利润又都回吐出来。
发表于 2014-4-12 23:55:48 | 显示全部楼层
大师能否展开讲讲  长中短  的盈亏比和对应的交易理念,没怎么见这方面的高手总结,谢谢
 楼主| 发表于 2014-4-13 00:00:20 | 显示全部楼层
青色 发表于 2014-4-12 23:55
大师能否展开讲讲  长中短  的盈亏比和对应的交易理念,没怎么见这方面的高手总结,谢谢

被你这个"大师"俩字吓尿了

发表于 2014-4-13 00:05:07 | 显示全部楼层
{:soso_e120:}
 楼主| 发表于 2014-4-13 00:07:19 | 显示全部楼层
有人说止损不过关,老是扛单 。做期货跟做生意一样,让你赚10块亏1块的生意肯定争着干,让你亏10块赚1块,打死你也不干,还会丢下一句话:傻帽才干!这就是盈亏比,所以想扛单,就想想做生意,不去当那个傻帽!

点评

说的很明白。  发表于 2015-8-12 13:50
 楼主| 发表于 2014-4-13 00:11:11 | 显示全部楼层
杀头的生意有人做,亏钱的买卖没人干
发表于 2014-4-13 00:15:54 | 显示全部楼层
我觉得短线的话,没止损好,很多时候是行情太快了,一下子跳过了心理的适应位,就扛大了,而短线又不太好设固定止损
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