交易指令示例---浮动止损的例子

白吉馍 · 发表于 2012-6-7 11:21:58

//交易策略
//关键点：浮动止损策略的运用
//突破今天开盘价+昨日波幅的10%，做多；
//跌破今天开盘价-昨日波幅的10%，做空
//多单时，从开仓后的最高点回落10%，平多。
//空单时，从开仓后的最低点上涨10%,  平空。

Params
Numeric EnryRate(0.1); //今日涨幅超过上日波动率*EntrRate是，建仓
Numeric ZhiSunPercnt(0.1); //浮动止损幅度
Numeric LeaveTime(0.145900); //离场时间
GlobalVars
Numeric Maxprice(0);
Numeric MinPrice(0);
Integer lastDate(0);
Begin
if(BarStatus == 2) Return;
Numeric lastDayDiff  = HighD(1) - LowD(1);  //昨日波幅
Numeric Line1 =  OpenD(0) + lastDayDiff * EnryRate;  //上轨
Numeric Line2 =  OpenD(0) - lastDayDiff * EnryRate;  //下轨
Numeric TodayOpen = OpenD(0);

PlotNumeric("BuyLine",Line1,0,RGB(255,50,50));
PlotNumeric("SellLine",Line2,0,RGB(50,255,50));
PlotNumeric("TodayOpen",TodayOpen,0,RGB(0,0,255));

if(Date != lastDate)
{  //新的一天开始
  lastDate = Date;
  Maxprice = Close;
  MinPrice = Close;
}

if(MarketPosition ==0) //如果持平，且今天还没有开仓
{
  if(Close > Line1 &&  CurrentTime<LeaveTime)
  {
//突破今天开盘价+昨日波幅的10%，做多；
Buy(1,Q_AskPrice);
Maxprice = Close;
MinPrice = Close;
  }
  Else if(Close < Line2 && CurrentTime<LeaveTime)
  {
//跌破今天开盘价-昨日波幅的10%，做空
SellShort(1,Q_BidPrice);
Maxprice = Close;
MinPrice = Close;
  }

}
Else
{
  Maxprice = Max(Maxprice,High);
  MinPrice = Min(MinPrice,Low);
  Print("Close:"+Text(Close) + "MinPrice:" + Text(MinPrice));

  if(MarketPosition == 1)
  {
//多单时，从最高点回落10%，平多
if( Close<Maxprice && abs( (Maxprice-Close)/(Maxprice-TodayOpen) ) > ZhiSunPercnt)
{
Sell(0,Q_BidPrice);
PlotText(Close,"止损");

}

  }
  Else if(MarketPosition == -1)
  {
//空单时，从最低点上涨10%，平空

if( Close>MinPrice && abs( (Close-MinPrice)/(TodayOpen-MinPrice) )> ZhiSunPercnt)
{
BuyToCover(0,Q_AskPrice);
PlotText(Close,"止损");

}

  }

}

//到达最后时间，离场
if(CurrentTime > LeaveTime)
{
  if(MarketPosition == 1)
  {
Sell(0,Q_BidPrice);
PlotText(Close,"离场");
  }
  Else if(MarketPosition == -1)
  {
BuyToCover(0,Q_AskPrice);
PlotText(Close,"离场");
  }

}
End

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灵动 · 发表于 2013-5-6 16:07:34

刚学这个

yooosky · 发表于 2012-6-12 15:40:03

顶起来！！不好碰到的好帖子

安居乐业 · 发表于 2012-7-8 09:52:05

{:soso_e179:}

大道朝天 · 发表于 2012-7-10 09:36:43

问下楼主这些语言有没有一个参考书呢

期货可居 · 发表于 2012-8-2 21:35:31

{:soso_e179:}

艾尼 · 发表于 2012-8-13 18:41:42

博弈大师不能用

多伦多 · 发表于 2012-8-25 12:27:29

先顶后看.

jorllenaa · 发表于 2012-9-11 21:35:24

{:soso_e176:}

痛快回忆 · 发表于 2012-9-19 20:34:33

顶了再说

奥米 · 发表于 2012-9-26 13:08:38

学习，大力支持！！！

↗星ら辰∮萧ゞ · 发表于 2013-1-17 15:05:50

楼主真的很强大

/爱新觉罗 · 发表于 2013-3-1 21:39:09

问一下楼主，用程序化的方向，手动调，这个策略你感觉怎么样

sunyh · 发表于 2013-3-12 09:13:43

正要学这个

老鱼 · 发表于 2013-3-12 22:15:43

真的是好帖子啊

老鱼 · 发表于 2013-3-12 22:18:04

真的是好帖子啊，不错

sunyh · 发表于 2013-3-13 10:43:15

发现这个模型不错啊{:soso_e113:}

绽放的洗衣粉 · 发表于 2013-5-2 10:08:20

学习学习

F_Phoebe · 发表于 2013-5-10 10:04:15

楼主太强大了~~厉害厉害！

F_Phoebe · 发表于 2013-5-16 09:49:48

顶.......楼主是好人啊！！！！！！

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