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关于程序化滑点的问题

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发表于 2017-4-23 16:14:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
      最近想把自己的交易系统用程序化软件测试一下,目的是要看看自己能不能明确到如何开仓平仓,能用简单的程序表达出来。并且也想知道,自己的系统是不是能够盈利,心中有个普。今天简单的试了一下,还没有很明确,统计了两个经常做的品种,整体是盈利的。但是考虑到程序化检测出来的数据是有滑点的,这个不知道如何设置。想问一下,如果月交易20笔,滑点和手续费能占到盈利的多少?也就是说我检测出来的数据,7个月盈利50%,那么这50%中,考虑到滑点和手续费,实际的收益率能达到多少?还有就是,书续费和滑点在检测的时候该如何设置?望大家帮忙,解答一下!谢谢!
发表于 2017-4-23 17:00:05 | 显示全部楼层
手续费1%% 滑点设1个点,不放心设2个点
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 楼主| 发表于 2017-4-23 17:06:56 | 显示全部楼层
五峰村员外 发表于 2017-4-23 17:00
手续费1%% 滑点设1个点,不放心设2个点

那就是说,周期越大的话,滑点和手续费几乎可以忽略不计了,一个月10笔的交易量,单手50点的止损,那么手续费和2个点的滑点就基本可以忽略了吧!
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发表于 2017-4-23 19:35:00 | 显示全部楼层
程序化也不是每个模型都能赚钱的,程序化也是2 、8开,只是你没有看到亏钱的程序化。如果真能稳定盈利那银行和保险早就包了,哪里还轮得到我们散户。程序化滑点经常都会有,一般都是人工手动去补开或补平。实盘和摸似是完全不一样的。
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 楼主| 发表于 2017-4-23 19:43:46 | 显示全部楼层
summer5699 发表于 2017-4-23 19:35
程序化也不是每个模型都能赚钱的,程序化也是2 、8开,只是你没有看到亏钱的程序化。如果真能稳定盈利那银 ...

我程序化的目的是将自己的系统固定下来,而不是为了程序而程序,随着交易的越久,越发现自我本身的因素越难克服。这是我的思路....
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发表于 2017-4-23 21:44:03 | 显示全部楼层
月20笔根本就不用考虑滑点,关键在于信号消失问题,这也是为什么回测数据和实盘一点不靠近的原因..
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 楼主| 发表于 2017-4-24 07:01:49 | 显示全部楼层
2439 发表于 2017-4-23 21:44
月20笔根本就不用考虑滑点,关键在于信号消失问题,这也是为什么回测数据和实盘一点不靠近的原因..

信号消失?怎么理解呀?
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发表于 2017-4-24 11:14:44 | 显示全部楼层
楼上的说得不对,  即便是一个月10手, 年出手次数100次左右,也要算上滑点,因为滑点对盈利的伤害实在太大太大了,, 开平都各加上1个滑点, 手续费倒是其次的
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发表于 2017-4-24 11:15:23 | 显示全部楼层
楼上的说得不对,  即便是一个月10手, 年出手次数100次左右,也要算上滑点,因为滑点对盈利的伤害实在太大太大了,, 开平都各加上1个滑点, 手续费倒是其次的
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发表于 2017-4-24 11:20:15 | 显示全部楼层
举个例子, 你就会明白了,  比如螺纹,现在保证金3000左右1手, 一个月开仓10次,一年交易120次,假设你用大概5000去做1手,一年下来,不算滑点的情况下, 赚了2000元,利润 2000/5000  等于40%,   ,        

但是算上开平各滑一个点,  (10元+10元)x120次=2400元 滑点成本  ,   2000-2400=-400       你懂的,还亏了400
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发表于 2017-4-24 11:23:05 | 显示全部楼层
所以     那位兄弟说,月20笔不用考虑滑点,笑死我,,估计好多人跟楼上的一样, 都以为频率很低了, 一个月才20笔,,   他们都没好好算清这条数!    更吓人的是,开平各设置一个滑点,有时候实际成交不止一个滑点,或者
大行情启动的时候由于追不进去,还成交不了,本来能赚大的那天竟然实盘是没有开仓的,,,,这个是很伤的,这些情况都要考虑进去!
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发表于 2017-4-24 14:59:01 | 显示全部楼层
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