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EMAS均线组合交易方法

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发表于 2011-8-29 19:43:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
指数移动平均线是这个策略的核心。EMAS参数为5/13/62 ,请看以下的解释:
1. 如果5日均线从上向下交叉跌破13日均线,并且它们又都从上向下交叉跌破62日均线时,这有可能是一个很好的卖出信号。
2. 与此相反,我们可以认为:当5日均线从下向上交叉突破13日均线,并且它们又都从下向上交叉突破62日均线时,这可能是一个很好的买入信号。
是否仅仅找寻这种均线的交叉就足够了?我进行过加载测试(还有很多很多其他人也进行过加载测试),只是简单地在信号向上交叉突破时买入,向下交叉跌破时卖出。有些公司甚至制造了交易机器,在出现这些信号时自动进行买卖。但我几乎要唱反调,这并非如此简单。存在着各种各样虚假的信号(虽然出现了交叉,但并没有出现赢利机会)。这个策略还有一些其他的原则,这些原则分为三个环节:进场、持仓和出场。每一环节的原则,将帮助你将收益最大化,损失最小化。
我使用的是15分钟图、30分钟图、1小时图、4小时图、天图甚至周图。你实际上可以使用任何长于15分钟的图表。我建议开始时,使用15或30分钟图,这样你可以在一个更短的时间周期里发现更多的机会。
一.        进场
下述原则,是交易获利所遵循的原则,也是避免交易失败的原则。这些原则是一些大政方针。依据这些方针进行交易,要想使之成功,必须对这些方针加以充分的反复运用,直至你开始对市场有了感觉。
需要强调的是,你可以改变这些规则,可以主动操控它们。只有当你通过亲自调整这些原则,使它们成为 “你自己”的规则,得心应手地运用时,你才能取得最大的成功。
节假日和其他的坏日子不要尝试在节假日,尤其是美国的节假日交易。在节假日里,最好远离汇市,与家人共享时光。或者,你可以加载测试你的策略。此外,在格林尼治标准时间周五下午14:00以后,决不要再入场。在节假日或周五的下午,市场是不可预测的,波动的幅度不足以产生任何赢利空间。或者,它会毫无缘故地单边移动50点,然后又会回到原来的位置。当然它也可能会移动很多点,但这仅仅是例外,并不是规律。而后,你会被卡在一个有可能带来亏损的点位,而同时,你还要向经纪人支付手续费/利息,从而加大损失。请接受我的忠告,如果采用这个交易系统,你应该在这些日子里,呆在场外。你可能因此而失去一些机会,但同时,你更将因此而避免陷于市场死水一潭或吉凶未卜的窘境。其他的交易系统,特别是长线的系统,能够在星期五和节假日照常操作。但这是其他交易教科书的主题了,但这种书,恰巧我还没来得及写呢。
均线组合1:
根据5日和13日均线的交易只要5日均线从下向上交叉突破13日均线时,应随时做好买进准备,而当5日均线从上向下交叉突破13日均线时,则应随时做好卖出准备。即使 5日均线和13日均线并非同时突破62日均线,你都应该准备买进。这并不意味着你要马上入场交易,而是你必须意识到,交易的时机可能就要来临。
均线组合2:
13日均线交叉突破62日均线了吗?这个交易系统的下一步,是观察13日均线交叉突破62日均线。无论是向上突破还是向下突破(长线或短线位置),你都处在一个很好的交易区域。这一刻,也许就是一个非常、非常好的机会。我希望你也同时关注以下这一事实:在交叉突破发生在红**域之内以后,这一对均线再次返回到62日均线,而这是一个再次卖出的绝好时机。这意味着如果你错过了最初的交易机会,当这对组合上涨并摸到62日均线时,这个入场交易点也是完全可以接受的。这适合于长线和短线交易,62日均线是动态的支撑位和阻力位。
二. 止损和止赢
在最后,应按以下操作:
1. 在距离62日均线之外20点设置止损位。
2. 每20点追踪交易(使用追踪止损),或者;
3. 在近期的高点或低点(也就是发生双顶或双底的点位)设置一个利润目标。
交易期间
交易期间,有许多事情都可能发生,这里是一些在交易期间需要考虑和记住的事情。
设置后就忘掉它吗?请相信:任何人告诉你“设置后就忘掉它”,都是为了迎合你希望快速、轻松地不劳而获的欲望。那么现在,我就来迎合你希望快速、轻松地不劳而获的欲望,我说:如果你选定了近期高点或低点作为你的利润目标,或者设置了跟踪止损,那么你可以走开了。最初的波动性在交易开始的时候,你可以看到一些最初的波动。这意味着在一个蜡烛线结束后,你也许会看到下一个蜡烛线走向与你期望相反的方向。不要过于关注这些波动,你需要至少20点的自由空间给交易聚集动能。记住:5/13这对均线组合可以上涨或下跌并碰到62日均线。如果你还没有入场(或增加头寸)的话,这正是另一个入场时机。
二.        出场
我们已经说到这个了,因为你在近期的高点/低点设置了止赢目标,或者你设置了一个20点的追踪止损。让系统来为你出场吧,当然是基于你所设置的止损和止赢。大部分外汇交易商都确保可以止损和止赢,因此你大可不必担心什么。


发表于 2011-8-29 21:43:25 | 显示全部楼层
{:37:}{:28:}{:17:}{:05:}
发表于 2011-8-29 22:17:23 | 显示全部楼层
{:17:}{:23:}
发表于 2011-8-29 22:58:05 | 显示全部楼层
{:17:}楼主的帖我一定要顶。
发表于 2011-8-29 23:03:07 | 显示全部楼层
楼主的帖是这个网站最有意义的。{:05:}{:28:}
发表于 2011-8-29 23:08:20 | 显示全部楼层
{:23:}{:23:}{:23:}
发表于 2011-8-29 23:55:14 | 显示全部楼层
{:23:}{:32:}{:23:}{:05:}
发表于 2011-8-30 08:34:00 | 显示全部楼层
上面这个系统量最大的问题是有些脱节!{:17:}
发表于 2011-8-30 08:40:38 | 显示全部楼层
没有一个能适用于所有期货品种的交易系统,因此离开品种谈交易系统毫无意义!
发表于 2011-8-30 08:50:05 | 显示全部楼层
好贴.
发表于 2011-8-30 09:10:27 | 显示全部楼层
随势而行 发表于 2011-8-30 08:40
没有一个能适用于所有期货品种的交易系统,因此离开品种谈交易系统毫无意义!

所有的交易是相通的。如果真正理解了系统建立的原理,那么对世界上任何交易品种都能很快建立相适应的系统。
个人意见,不一定对!
发表于 2011-8-30 10:19:52 | 显示全部楼层
453723590 发表于 2011-8-30 09:10
所有的交易是相通的。如果真正理解了系统建立的原理,那么对世界上任何交易品种都能很快建立相适应的系统 ...

技术交易系统建立的基本原理是:依据交易品种的历史运行规律。那么各品种的历史运行规律相同吗?
发表于 2011-8-30 10:38:33 | 显示全部楼层
随势而行 发表于 2011-8-30 10:19
技术交易系统建立的基本原理是:依据交易品种的历史运行规律。那么各品种的历史运行规律相同吗?

不可能完全相同,但大部分相同。人性从来没有改变。
发表于 2011-8-30 10:43:13 | 显示全部楼层
{:02:}
路过水一个
{:13:}
发表于 2011-8-30 10:44:16 | 显示全部楼层
交易品种只有三种运行方式:上涨,下跌,横盘。就是有趋势和没趋势。而横盘我也当成是一种趋势。就是这么简单。
发表于 2011-8-30 10:56:14 | 显示全部楼层
我的文字水平有限,表达不清楚。所以有时文不达意。得罪各位了不要见怪。{:16:}
发表于 2011-8-30 10:56:17 | 显示全部楼层
我的文字水平有限,表达不清楚。所以有时文不达意。得罪各位了不要见怪。{:16:}
发表于 2011-8-31 22:49:25 | 显示全部楼层
均线来说,各品种的周期指定是不同的,就算是用最好的周期也不可能是100%有效的。就是学个理念罢了,不能想让人手把手的交你。{:01:}
发表于 2011-9-1 00:21:51 | 显示全部楼层
外汇论坛上有些内容很值得借鉴和学习
发表于 2011-9-1 09:40:46 | 显示全部楼层
学习
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