期货套利，对冲，学习资料汇总贴

hhhhhhgfgrtt · 发表于 2016-10-17 08:14:52

关于预测说2句,对未来走势的图表预测,从操作角度来说是线性层面的,从学术角度来说是高度非线性层面以至于是遥不可及的.
所以实用的预测一般需要针对操作本身的深层次.
比如预测螺纹钢一般不会如股指期货的tick左蹦右跳,螺纹钢总是有波动的,再弱一点的预测是螺纹钢明天隔夜不会跳空.,更弱一点的预测是螺纹钢明天会涨.这里的弱指的是可靠性,从需求角度来说是强,别说判断明天涨跌,谁能指出何时何价最强(可靠性最弱).
由于操作计划(交易策略也属于操作计划)是对未来的,所以不预测是不可能的.但这种预测不是画出未来走势图.

hhhhhhgfgrtt · 发表于 2016-10-17 08:23:49

那么,机械死板的交易策略的特点可以看到了,比如已知螺纹钢到目前为止的k线走势,如何证明你的交易策略对螺纹钢的未来走势操作有效呢?
很简单.在螺纹钢走势终点续接上你任意假设的未来走势,然后拉上交易策略,看能不能划分多空状态,能不能给出明确买卖点.
这种虚拟走势功能在飞狐交易师,金字塔等软件中都是有的.
你任意假设的螺纹钢未来走势需要吻合螺纹钢一些当前特点,比如tick不能乱跳空,波幅不是非常小等等.
如果拉上的交易策略在这会总未来走势胡乱安排下,给出的买卖点符合预期,那么算过的去可以实用了

hhhhhhgfgrtt · 发表于 2016-10-17 08:34:50

不少人觉得俺拿论坛当成个胡扯瞎忽悠的地方,浪费大家眼珠子,认为机械死板的交易策略是不存在的,认为灵活运用是做期货的第一要诀.553老兄都有这个意思.
我再考虑几天,要不要把单品种这类策略放出来.
这个事情说大不大说小不小,可以摊薄金融大老的利润.这类策略哪怕仅仅是防守有余进攻不足让使用者只从市场拿走1块钱利润,本来是要扔下10万块钱滋润养活市场和金融大老,变成分润大老的利润了.
这类策略有个特点,仅仅只有一个指标输出,比如多空状态划分(是买卖点的基础),不允许有2个以上指标输出(比如很多软件上的买卖点+主力资金观察+筹码分布.3个指标)

hhhhhhgfgrtt · 发表于 2016-10-17 08:42:04

这类策略显然能适合的品种越多生命力越强,说明适合的情况越多,适合的范围越大.范围之外的是这类策略可以证伪的区域.
所以测试这类策略比较懒惰的方法,是拉世界上各种不同品种的历史数据来看交易策略表现.

hhhhhhgfgrtt · 发表于 2016-10-17 08:48:29

这类策略之间当然有水平高低之分,越好的越不需要悟性和经验,与枪炮和无人机的区别一样.
至于能不能立刻相当于10年感悟的经验效果,需要拿到策略后个人自己测试.

hhhhhhgfgrtt · 发表于 2016-10-17 08:51:51

对这类策略,俺从群里听取意见初步设计了一个免费使用的方案,但是这个方案目前还有漏洞.
如何平衡各方面人性和利益,还需要仔细想想.

hhhhhhgfgrtt · 发表于 2016-10-24 02:21:50

巴非特说,"你的交易对象是事实,还是臆测,这是分水岭".
已经走出来的k线是总和的来之不易的一大堆人(交易参与者,交易所职员,相关的工农业生产者和政治指导者......)导致的,是成本高昂斩钉截铁的事实.
已经发生过的历史事实的"事实浓度"是100%的.
预测画出具体形象何时何价的未来图,显然"事实浓度"不如任意画包括上下乱扯的未来图集合.未来走出来一定在后者的"事实"中.
稍微弱一些的"事实浓度"是近期未来比如波动幅度和最近比不会突变,tick滑点击穿的特点和当前2天差不多等等.
"事实浓度"该有95%,不如浓度100%斩钉截铁的事实,但是比"事实浓度的可靠性15%"的何时何价未来图高很多.
"事实浓度"在数学上的名词叫做概率

hhhhhhgfgrtt · 发表于 2016-10-24 02:27:30

模型参数优化依赖大样本的历史发生频率来逼近概率,现象需要历史买卖点足够多和分布均匀.一般的遗传算法挖掘也无法保证这个结果,以至于耗费心力极大的许哲最后放弃这条道路.
击败李仕石的狗狗运用的数据库深度学习,在普通的个人本机上有极大的计算速度困扰.

hhhhhhgfgrtt · 发表于 2016-10-24 02:40:10

这2天抽空弄了下加密和验证，挺复杂的。如果这块不过关，那就宁可失言也决不会放策略。
仿禅婕类的策略放出来，传播开的话，那么交易的不是品种而是人群。对期货的价格发现和套期保值没有影响。
而原来本金20万应该损失10万块钱用来滋润金融大老的人，忽然和金融大老开撕利润，哪怕大老的水平很高有冲锋枪，你手里的单发步枪一样威胁他，和手拿长矛彻底不同了。投机市场的利润会对你分配重新洗牌。

hhhhhhgfgrtt · 发表于 2016-10-24 02:44:05

策略有没有用，是不是吹牛逼，谁说也没用。拿住策略直接在需要测试的品种右边接上你假设的各种可能走势，看策略能不能对付，能对付到哪一步，等等。
这事情不大不小，不着急，慢慢来，有时间就想想弄弄

39n119e · 发表于 2016-11-14 15:59:55

下载学习。

jiangsu · 发表于 2016-11-15 23:27:28

晒不黑发表于 2016-10-16 15:44
其实可以套利的不只是商品期货，还有很多套利机会的，比如股市里的可转债套利，还有原油跨品种套利，黄金跨 ...

曾经也研究过，想做高频对冲套利，但到最后都失败了，只能放弃。有了坛友的资料好好学习下，先谢谢！

funliang · 发表于 2016-12-21 23:32:49

一起学习研究

flash2017 · 发表于 2016-12-22 01:08:07

有了坛友的资料好好学习下，先谢谢！

期货之友 · 发表于 2016-12-22 20:10:28

看看看看

jonathan520 · 发表于 2016-12-22 20:21:25

支持一下

feiniao · 发表于 2016-12-30 23:42:35

学习学习

坝上 · 发表于 2017-2-6 11:59:43

研究中，个人认为基于技术方法的套利是手更适合个人投资者。毕竟基本面分析太广了可以说挂一漏万除非团队合作。

Carmel · 发表于 2017-2-8 03:55:24

不去培训，我是搞不懂

银子源滚滚 · 发表于 2017-2-8 08:44:26