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关于日内交易资金管理问题 请高手回答

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 楼主| 发表于 2018-6-12 01:05:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 zhouyuyou 于 2018-6-12 01:25 编辑

我属于日内交易者。想请问关于具体的资金管理、风险控制。资金回撤问题



1、如果单笔亏损设计在百分之1,如果出现极端行情,当日6次开仓全部亏损 也就是需承担百分6的亏损,貌似又太大、单笔亏损设计金额对于日内5-6次的开仓来说,怎么设置合理。

2、如果通过调整仓位解决了极端行情6次全部亏损的问题,把仓位设置小,那么对应盈利也会变小。在胜率百分40的情况下。盈亏比1:1.5、回撤大的问题似乎理论上也并没有解决。

3、日内交易 是不是有信号就进去。还是盈利满足了就可以停止交易。如果单凭满足停止交易岂不是与机械性交易存在矛盾的地方吗??。感觉是一种变量,而机械性交易又是需要像常量去执行,如果单凭满足这种感觉来定夺是否停止交易,可能当日我赚20个点就满足了,也存在下次我能承受亏损20个点的时候。也就是说当天最多赚20个点,亏损的时候也是亏20个点。那么回撤同样很大?
4、如果按每笔交易控制亏损10个点,如果6次全亏损 也就是亏60个点。但日内想要做到盈利大于60个点很难。理论来说,不是亏大盈小? 岂不是很难做到回撤很小 怎么解决呢

5、相对盈利而言,控制亏损,使亏损比盈利少。理论上是行的通,比如原本设置单笔亏损控制在10个点,如果为了使亏损进一步缩小,设置在5个点的止损。那么从形态走势来说,多数不会给你5个点止损的空间开仓。 那么就会存在一天甚至一段时间 都没有时机开仓。

如何解决这些问题呢
发表于 2018-6-12 07:45:25 | 显示全部楼层
我不是高手,关于你的问题谈几点想法。第一,日内做的的胜率不是盈亏比,所以如果日内连亏6单,说明你的系统可能是存在问题的。
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 楼主| 发表于 2018-6-12 10:43:50 | 显示全部楼层
期货别上头 发表于 2018-6-12 07:45
我不是高手,关于你的问题谈几点想法。第一,日内做的的胜率不是盈亏比,所以如果日内连亏6单,说明你的系 ...

这只是假设的理论会做亏损6单,怎么可以做到减少回撤呢 如果存在亏损6单的情况下,但盈利不会大于这个理论上的亏损。也就是亏损比盈利多
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 楼主| 发表于 2018-6-12 15:31:13 | 显示全部楼层
没人能回答下吗?
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发表于 2018-6-13 08:49:16 来自手机 | 显示全部楼层
期货别上头 发表于 2018-6-12 07:45
我不是高手,关于你的问题谈几点想法。第一,日内做的的胜率不是盈亏比,所以如果日内连亏6单,说明你的系 ...

请你具体谈一下日内交易不是盈亏比的问题,那么应该更注重哪些呢谢谢
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发表于 2018-6-13 09:58:05 | 显示全部楼层
我不是高手 但能看出来 你在一些不重要的问题上绕来绕去     就像你是一个面馆的老板 总在算计 卖一碗赚多少钱  又卖一碗能赚多少钱  在这些没有意义的问题上耗着  如果能下功夫在这碗面的吃头和质量上可能效果会大不一样   
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