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盈透:TWS最新发行要点-版本970

2018-3-17 04:10 盈透专栏 interactive 评论: (0) |原作者: IB盈透证券|来自: IB美国盈透

使用预设策略列表快速创建复杂的策略


通过TWS中的策略创建器工具,您可以方便地创建复杂的多边策略,只需在期权链中点击看涨期权或看跌期权的买价或卖价即可为您的策略添加新的边。有了新增的预设策略选择列表,该过程变得更加方便了。


当您选择一个策略并将鼠标悬停在初始边的价格上,TWS会突出显示策略中将包括的其它边。只需点击第一条边,即可在策略创建器中看到完全可编辑的策略自行组合起来。


以下动画显示了用户创建蝶式看涨期权策略的过程:先使用鼠标滚抽移动点价差,然后使用Shift +拖动功能将起始边从买价移动到卖价,从而将策略从做多蝶式看涨变为做空。




要创建预设策略,打开期权链(选择一个产品代码,然后使用右击菜单依次选择交易工具和期权链)。使用期权链底部切换键打开策略创建器工具 。窗口最右侧会显示预设策略列表。


选择一个策略,然后在期权链中将指针悬停在看跌或看涨期权的买价或卖价上作为第一条边。策略中即将包括的其它边将突出显示。点击价格将突出显示的边添加至策略创建器。


或者,将您的鼠标指针悬停在第一条边的价格上,然后使用鼠标滚轴扩大或缩小其它边之间的价差。设置完毕后,点击价格将突出显示的边添加至策略创建器。


使用策略创建器底部的按钮:


点击“清除所有边”开始刷新并删除当前策略中的所有边。

点击“业绩概况”以查看策略的业绩情况。

点击“添加至自选列表”将策略纳入当前选定的自选列表。

使用策略创建器下方的定单输入面板交易策略。


小贴士:


要修改策略或策略中的边:

在期权链中,使用shift + 鼠标键抓取、拖放以移动整个策略。

在期权链中,点击并将任意边拖动至新的行权价。


在(期权链下方的)策略创建器中删除边,或使用选项列表更改边的参数。

在(期权链下方的)策略创建器中点击“清除所有边”开始刷新并删除当前策略中的所有边。


将边从卖价拖动到买价(或相反),从而方便的将策略从做多变为做空,或从做空变为做多。要拖动边,点击并按住shift键。


有需要时,期权链视图将变更为列表视图(对于使用不同到期日的策略)。


当您将鼠标指针悬停在任意边的买价或卖价上(不点击),可使用鼠标滚轴扩大或缩小边之间的价差。


要使用不同的策略,只需选择一个新的策略并点击看跌或看涨期权的买价或卖价。旧策略将被清除且替换为新策略。



魔方展期创建器展期多边组合


使用魔方展期创建器工具将多边期权或股票/期权组合头寸展期至新的到期日。如果您的全部或部分已有多边组合头寸即将到期,或您希望开立其它到期日的头寸,您可使用展期创建器工具方便地将整个策略展期。


系统将传递整个组合,以降低执行边的风险,且可能获得提交单条边定单无法获得的价格改善。如果某条边已无价值,您希望让它过期,只需不为其选择“展期至”。


要展期多边组合,请从您的投资组合中选择组合头寸,或从任意添加了组合头寸的自选列表中选择,然后在右击菜单中点击“展期”按钮。



在展期创建器工具中,当前的多边头寸会出现在顶部,并显示每条单独的边。对于组合中每条突出显示的边,从展期创建器上方的期权链中选择您想要展期至的合约。


为方便起见,当前边也会在期权链中突出显示,卖单以红色显示,买单以蓝色显示,且以实心小圆标识。新的边以空心小圆标识。


当您创建新的组合,该组合将在展期创建器当前组合头寸下的“OPEN(开仓)”板块显示。您在添加要展期至的新边时,可点击相关区域并选择或输入您的数值来修改任意元素(行动、比率、最后交易日、行权价或类型等)。


在添加新的边时,我们会为您选好买/卖方向,从逻辑上匹配您原始的组合。请注意,比率总是设置为1。此外,定单价格会更新,并将保证金影响显示在定单输入行中。点击保证金影响可查看“预期组合保证金”、“现有组合的预期保证金”以及“展期至组合的预期保证金”。


该工具可用于最多由四条边构成的期货期权、期权及持保的股票策略。请注意,视传递目的地不同,支持的最大边数可能小于四条。



在TWS中查看IBKR交易员睿智视频和IBKR量化博客


现在,您可在TWS的新闻面板中直接查看交易员睿智视频及IBKR量化博客的文章。IBKR交易员睿智旨在向交易者提供来自IB分析师和市场参与者的每日点评及全球市场动态,帮助交易者获得竞争优势。


要查看视频,点击新闻面板的“添加标签”图标,然后选择交易员睿智视频。就这么简单!要选择视频,将您的鼠标悬停在视频显示窗口上以调出“向前”和“向后”按钮,从而浏览并选择。要在更大的窗口中观看视频,在标签上点击右键,将窗口从魔方界面中分离出来。除观看视频外,您还可添加一个标签,用于查看IBKR交易员睿智和IBKR量化博客的最新文章。



通过IBot创建自定义算法定单


我们的自然语言文本交易界面IBot现可通过一系列简单的问题引导您创建强大的自定义累积/分配算法。累积/分配算法旨在帮助交易者在一段时间内分批次、以随机的交易量、在随机的时间买/卖大交易量的产品,从而减少对市场价格的影响。


要使用IBot创建累积/分配算法,只需输入诸如“accumulate 2300 shares of IBKR(累积2300股IBKR的股票)”、“distribute 2300 shares of IBKR(分配2300股IBKR的股票)”、或“buy 3000 shares of IBKR using accu/dist algo(用累积/分配算法买2300股IBKR的股票)”等累积/分配算法相关的指令。


IBot会向您提供一系列简单的参数,帮助你完成设置。在创建您的算法时,您有多种方法可向IBot提供定单详情:


点击“下一步”(或使用相应的键盘快捷键)输入值。

在文本输入框中输入或更改值。


在设置定单的任意步骤中,均可使用预览定单列表项目查看算法的设置进度。当算法定单设置完毕后,IBot会向您呈现您设置的定单的完整总结。您可选择提交定单、使用完整的累积/分配界面编辑定单、或取消定单。该功能可通过移动TWS或客户端的IBot访问。


请注意,本功能正逐步向全球客户推出。要了解更多有关IBot的信息,请访问IBot功能介绍页面。


策略创建器新增业绩窗口;新增数据点


现在,您可在策略创建器中打开“业绩概况”附加窗口,且该窗口会随着您在策略中添加/移除边或更改比率而重新加载。策略创建器可通过将期权链底部的按钮调至开来启用。您可通过策略创建器方便地创建多边复杂策略,然后将策略添加至自选列表,或交易该策略。


在策略创建器中,点击策略创建器底部、“添加至自选列表”左边的“业绩概况”来打开业绩概况窗口。点击“添加至自选列表”按钮可将策略添加至“常用”自选列表的最下方。




我们也在业绩概况中添加了新的数据点,包括:


最小投资:要求在策略中投资的最小金额。借方显示为正值;贷方显示为负值。


盈亏平衡:这是为使策略(或边)到期时达到盈亏平衡,底层证券需达到的价格/价值。有超过两条边的策略可能有多个“盈亏平衡”点。


保证金影响:显示买入1手合约对您维持保证金的潜在影响。


佣金(及佣金%):基于最小投资金额的潜在佣金。


您可在业绩概况的“报价详情”板块查看上述及更多数据点。


您也可通过期权交易者中的“策略创建器”标签打开策略创建器。


交易CME双边Delta中性组合


现在,您可交易传递至CME的CME delta中性FOP/FUT组合。使用组合交易者(ComboTrader)创建传递至GLOBEX、ECBOT或NYMEX的价差。


要创建该价差,在标准模式TWS中输入合约代码,并在产品选择列表中选择组合 > 期货期权组合(直接传递) > NYMEX(美元)(或根据合约选择GLOBEX或 ECBOT)。


打开组合交易者后,使用策略标签选择Delta中性策略,然后选择一个交易类别。输入FOP合约的板块会出现。使用选择框选择FOP合约。在“底层证券”板块,设定期货的合约月份、delta及底层证券价格。再按一次Tab键以启用行动按钮,然后选择“确定”将组合添加至您的报价详情页面。


要交易价差,在报价详情页面中选择价差然后使用定单委托单传递定单。要打开定单委托单:


右击价差,然后选择交易 > 定单委托单,或

选择价差,然后点击工具栏的“定单”图标。



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