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何种情况下加仓才能放大交易者的长周期趋势利润?

2017-8-10 14:11| 发布者: happyangel| 查看: 1366| 评论: 0|来自: 吉威投资平台

摘要: 市场上流传一种说法:“有利润的时候加仓,这才是正确的操作方法。”很多人在构建交易系统的时候,多多少少都会遇到是否要加仓这个问题。任何策略都有一个共性,那就是在适合自身行情的配合下才能盈利,否则就很可能 ...
市场上流传一种说法:“有利润的时候加仓,这才是正确的操作方法。”

很多人在构建交易系统的时候,多多少少都会遇到是否要加仓这个问题。任何策略都有一个共性,那就是在适合自身行情的配合下才能盈利,否则就很可能会亏损。

而投资者的目标就是要尽可能地采取适合市场环境的策略,并且在适合的行情下尽量地多盈利,同时要在不适合策略的行情中少亏损。
  
中长期趋势策略可以帮助我们把握住一波中长期走势,由于止损止盈参数设置得比较大,所以在出现小波段行情的时候,可能会打平甚至亏损。有所取舍,这就是交易的本质。
  
策略参数的大小和是否应该顺势加仓,其实和上面所描述的问题本质上是一回事。

可以这样理解,顺势加仓其实是进一步地增加大趋势的收益,同时进一步地放弃中小波段的利润,原因在于加仓会提高持仓成本。

某些特定情况不适宜加仓

首先,投资者在做了参数最优化之后,是没有必要去加仓的。

这是基于风险收益比的角度提出的,加仓策略虽然在一波大的趋势行情下比较有诱惑力,但其实依然低于原始参数的收益/风险比。

通常而言,若加仓的点位作为一个新策略单独运行的话,收益/风险比就会变低。
  
另外,单从风险的角度来讲,加仓策略的表现也不出彩,原因在于加仓相当于增加了额外两个参数:怎样加仓?加几次仓?

某个策略如果增加了更多的参数,往往会变得更加不稳定,让人难以把握。

加仓策略的大周期额外收益无非也是建立在更重的仓位上(或同等仓位下更小的收益/风险,但是要拿到超额利润,必须要增加仓位),更重的仓位就会让我们更难以控制风险。

适合加仓的情况

如果在股票市场中经常选择到强势股,那么我们可以加仓操作,但是前提是要具备很强的选股能力。

从本质上看,加仓旨在放大长周期趋势利润,那么如果投资者选股能力较强的话,加仓操作可以极大地强化这个过程;而如果对自己的选股不够自信,甚至认为该股无法跑赢大盘,那么采取一种不加仓的投资策略可能是较好的选择。

加仓的唯一目标是加大长周期趋势利润,但是只有在适合的情况下加仓,才会将提润放到最大。反则只有亏。

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