API版本9.73 - 发行要点

通过API获取逐笔历史市场数据

从API版本973.04开始，您可使用IBApi::EClient::reqHistoricalTicks从IB的数据库请求逐笔历史市场数据。视请求的数据类型不同，结果会通过IBApi.EWrapper.historicalTicks，IBApi.EWrapper.historicalTicksBidAsk和IBApi.EWrapper.historicalTicksLast返回。

样本及更多信息，请见http://interactivebrokers.github.io/tws-api/historical_time_and_sales.html。

新的Python API

注：要求Python 3.1或更高版本。

版本9.73现包括一个新的Python API客户。您在电脑上安装该beta版本后，可在以下地址找到Python API组件：

• Python API样本代码 – 位于您API安装路径下的samples/Python文件夹。（通常为IB_973）

• Python源代码 – 位于您API安装路径下的source/pythonclient文件夹。

API新闻标题和文章

从API版本973.02开始，有四家新闻供应商现通过API提供新闻文章。通过API获取的新闻要求单独订阅数据，且每项数据的费用与TWS中同一项数据的费用不同。API的新闻函数能够搜索可用的新闻供应商，订阅实时新闻以便在新闻发布时立即接收标题、请求特定的新闻文章，以及返回系统中已缓存的历史新闻列表。

当前可用的API新闻订阅包括Briefing Trader、Benzinga Pro、Fly on the Wall以及Midnight Trader。

您可通过账户管理订阅API新闻或查看当前的订阅项目。您也可使用IBApi::EClient::reqNewsProviders:通过API查看当前的订阅项目。

请求历史新闻标题：此外，如您订阅了合适的API新闻项目，您可使用IBApi::EClient::reqHistoricalNews函数从API请求历史新闻标题。获得的标题将返回至IBApi::EWrapper::historicalNews。

请求新闻文章： 使用以上函数请求新闻标题后，您可使用IBApi::EClient::reqNewsArticle函数返回的文章ID请求新闻正文。新闻正文将返回至IBApi::EWrapper::newsArticle。

样本及更多信息，请见http://interactivebrokers.github.io/tws-api/news.html。   

显示报价交易所

从API请求的单一数据可获得多家交易所的报价。从API 9.72.18、TWS 9.62及以上版本开始，tick类型'bidExch' （tick类型32）、'askExch'（tick类型33）、'lastExch'（tick类型 84）可用于识别某个报价的来源。为节省带宽，返回至此类tick类型的数据由一系列大写字母而非一串长长的交易所名称构成。要找到在tick类型32、33或84中返回的单个字母对应的完整交易所名称，可使用API函数IBApi::EClient::reqSmartComponents。

不同的IB合约对应不同的交易所映射表，该映射表包括这些合约交易的交易所。每个交易所映射表都有一个代码，如“a6”或“a9”。当一个订阅了市场数据的用户发出市场数据请求，该交易所映射表代码将立即被返回至IBApi::EWrapper::tickReqParams。要找到一个对应完整交易所名称的字母的映射表，调用函数reqSmartComponents，交易所映射代码将被返回至tickReqParams。

比如，一项针对IBKR美国合约的市场数据请求可能向tickReqParams返回了交易所映射识别码“a6”。用“a9”调用函数reqSmartComponents将显示为IBKR美国合约提供市场数据的交易所列表，以及它们的字母代码。“ARCA”的代码可能为“P”。因此，若“P”被返回至交易所tick类型，即表明报价是由ARCA提供的。

样本及更多信息，请见http://interactivebrokers.github.io/tws-api/ smart_components.html

搜索匹配请求的产品代码

可基于产品代码的开头字母使用IBApi::EClient::reqMatchingSymbols函数搜索合约。比如，如字符串“I”或“IB”被定义用于搜索IB的代码“IBKR”，该代码对应的产品就将在匹配的合约列表中显示。

结果将返回至IBApi::EWrapper::symbolSamples。

样本及更多信息，请见http://interactivebrokers.github.io/tws-api/ matching_symbols.html

股票监管快照

对于股票，客户需订阅单个交易所特定的市场数据方可接收实时更新的报价。比如，纽交所股票需订阅“Network A”、ARCA/AMEX股票需订阅“Network B”，纳斯达克股票则需订阅“Network C”。每项订阅均分开添加且单独收取市场数据费用。

另外，也可选择“美国证券快照数据组”，该服务不提供实时更新数据，但提供实时经计算的美国市场全国最佳买卖价（NBBO）。将函数IBApi::EClient::reqMktData内的五个参数设置为真，可通过API请求监管快照。返回的值为基于所有可用的交易所数据计算得出的当前市场状态。

有关美国监管市场数据服务的更多信息，请见IB 知识库文章。

重要提示：每条监管快照请求将产生0.01美元费用。真实账户和模拟账户均须支付该费用。如监管快照数据的累计月费用达到特定“Network”的费用，用户将自动订阅该项目并获得持续自动更新的报价，该月支付相关订阅项目的费用。月末该订阅将被终止。每家交易所将单独应用费用上限，不合计。

样本及更多信息，请见http://interactivebrokers.github.io/tws-api/md_request.html#regulatory_snapshot